交易員通過SOFR期權對沖美聯儲到2026年中期多次降息的風險
發布時間：2025-12-05 02:15 作者：清風不語
【交易員通過SOFR期權對沖美聯儲到2026年中期多次降息的風險】八六軟件園報道，12月4日，SOFR期權市場繼續出現近期主題：交易員正在關注明年頭兩個季度的多種結構性交易，以對沖美聯儲多次降息，甚至（單次）降息50個基點的可能性。美聯儲掛鉤的隔夜指數掉期（Fed-dated OIS）目前定價明年6月會議的有效利率約為3.30%，比美聯儲目前的有效利率低約60個基點。過去幾個交易日持續的主題是買入1月、3月和6月SOFR期權中的看漲結構（upside structures），旨在對沖比掉期市場當前定價更多的降息溢價。
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