美國國債期權(quán)市場預示政府停擺將持續(xù)10至29天
發(fā)布時間：2025-10-04 13:40 作者：清風不語
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【美國國債期權(quán)市場預示政府停擺將持續(xù)10至29天】八六軟件園報道，由 ShaunZhou 領(lǐng)銜的摩根士丹利利率策略師指出，美國國債期權(quán)定價顯示，于 10 月 1 日開始的美國政府停擺將持續(xù)至少 10 天，最長可能達 29 天。國債期貨期權(quán)"會對重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)發(fā)布日期的風險溢價進行定價"。摩根士丹利策略師在報告中寫道，雖然延遲發(fā)布的經(jīng)濟指標最終公布日期尚未確定，但期權(quán)市場將基于概率分布對多個未來日期進行風險溢價定價。該分析基于 1 天期跨式期權(quán)的價格，這種期權(quán)結(jié)構(gòu)會同時買入或賣出具有相同執(zhí)行價格的看跌期權(quán)和看漲期權(quán)。跨式期權(quán)的所謂盈虧平衡點代表市場需要波動多少買方才能獲利。報告顯示，就業(yè)報告發(fā)布日的盈虧平衡點往往比發(fā)布日前后的日子高出 5 個基點。假設 9 月就業(yè)報告在政府停擺結(jié)束后四個工作日發(fā)布（正如 2013 年那樣），市場暗示停擺持續(xù) 10-29 天的概率遠高于更短或更長的期限。(金十)
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