ETH期權(quán)交易員正在采取更謹(jǐn)慎的策略以對沖3月份的潛在暴跌風(fēng)險
發(fā)布時間：2025-03-01 06:00 作者：清風(fēng)不語
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【ETH期權(quán)交易員正在采取更謹(jǐn)慎的策略以對沖3月份的潛在暴跌風(fēng)險】八六軟件園報道，本周以太坊（ETH）市場波動性顯著上升，隱含波動率（IV）快速攀升，導(dǎo)致加密貨幣期權(quán)交易者措手不及。市場結(jié)構(gòu)變化促使交易者調(diào)整頭寸，以應(yīng)對潛在的下行風(fēng)險。
加密貨幣衍生品交易員 Gordon Grant 強調(diào)，一周期權(quán)的隱含波動率已超過80%，市場預(yù)計3月每日價格波動接近4%。交易者更多選擇購買看跌期權(quán)作為風(fēng)險對沖工具，而非押注價格反彈，反映出市場對進(jìn)一步下跌的擔(dān)憂。短期波動率上升，看跌期權(quán)需求增加，市場進(jìn)入“負(fù)現(xiàn)貨-波動率相關(guān)性”階段（即價格下跌時波動率上升）。由于波動性激增，期權(quán)交易者（尤其是做市商）迅速調(diào)整頭寸，更多采用價差策略（put spreads）等防御性手段，而非直接購買看跌期權(quán)。
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